达索系统仿真品牌SIMULIA在投资理财方面的有趣应用

寂静回声

达索系统仿真品牌SIMULIA除了传统机械行业可以提供系统的仿真解决方案，对于金融理财投资产品，同样可以有着这样有趣的应用。

首先对于理财产品需要预测投资的实际回报。我们将整个实际问题抽简为一个投资组合模型，整个模型中包括：

• 主要投资
• 对给定年限内收益的预测
• 回报不是固定的，随机的基于市场波动
  
  

模型的输入变量包括：

• 本金，p
• 时间，t =年
• 每年该产品被调用组合的次数(n)
• 利率，r
  
  

模型的输出变量：

• 通过模拟预测的回报(利润/亏损)
• 仿真流程通过Isight集成相应组件完成，其中包括：
  - 蒙特卡罗模拟(MCS)组件
  • 利率，取r为随机变量，均值为8%，标准偏差为2%
  • 假设随机变量是正态分布的
    
    
  - 给定期间的剩余利息是通过脚本组件计算的
  - MCS模拟整个过程中的不确定性
• 通过流程计算得到：
  • 5年平均投资回报率为 47%
  • 最低回报率(最坏的情况)为 19%
  • 最高回报率为 80%
    
    
• 通过仿真计算，发现对应的回报率不是很稳定，主要是在相应项目过程中，人员、材料和资金等方面的资源会发生变化。
  
  
  通过Isight可以在项目预研阶段或者早期实施阶段进行一定的优化资源配置，防止成本超支：
  • 在流程中添加Excel工作表组件，方便捕获的项目成本
  • 潜在的变量是人力资源、软硬件成本和间接成本
  • 在目前的模拟中，将项目不同阶段的执行时间作为随机变量
  • 目标是预测时间延迟，超过这个时间延迟成本将上升到不可接受的水平
  • 要求是实际项目成本不超过700万人民币
  • 通过仿真计算，发现对应的回报率不是很稳定，主要是在相应项目过程中，人员、材料和资金等方面的资源会发生变化。
    
    
    通过Isight可以在项目预研阶段或者早期实施阶段进行一定的优化资源配置，防止成本超支：
    • 在流程中添加Excel工作表组件，方便捕获的项目成本
    • 潜在的变量是人力资源、软硬件成本和间接成本
    • 在目前的模拟中，将项目不同阶段的执行时间作为随机变量
    • 目标是预测时间延迟，超过这个时间延迟成本将上升到不可接受的水平
    • 要求是实际项目成本不超过700万人民币
    • 通过优化方案，我们可以得到：
      成本超出700万人民币的可接受限度的概率为20%
    • • 如果总成本控制不超过700万人民币，则项目应在435小时内完成
      • 成本超出700万的可接受限度的概率为20%
      • 如果预计完工日期提前到404小时内完成项目，可使项目成本降低25万